Cuando el Vix subiría arriba de 25, compraría SPYs bajo la estrategia de que cuando aumenta la volatilidad existe alta probabilidad de que subiera el precio.

Aquí el problema está en haber asumido en que habría ventaja competitiva solo por fijar una entrada y salida en base a tiempo en vez de una adecuación al patrimonio personal.

Estrategia:

¿seguiría aplicando esta estrategia? ¿Cuánto tendría que tener para seguir financiándola?

La pérdida fue el doble del promedio. Lo normal normal habría sido perder 6%, pero se perdió 12%.

El portafolio tiene un tamaño de US$500. Al dia de hoy el balance es de $371.

Tomaremos la seña de entrada dado que el vix está arriba de 25.

Diego J.- check my blog at joachin.wordpress.com

Ayer en mi curso sobre Futuros estuvimos meditando sobre el BID/ASK.

Me pareció interesante hacer la siguiente lista:

¿de qué lado estas?

Es irrelevante. La pregunta es ¿Cuándo estar en qué ubicació?

Hoy es feriado en USA y en CNBC andan saliendo noticias de fuerte caída en Europa por temor del sector bancario debilitado. Volteamos a ver al Dax y la caída es impresionante. Por lo tanto lo pusimos en perspectiva desde 1990 y esto es lo que se ve:

La volatilidad mensual no se encuentra en máximos históricos mientras que el grafico de largo plazo presenta un Triple Top aunque la tendencia secular de largo plazo se mantiene desde 2002.