money like energy doesn’t disapperar, it goes somewhere else. First law of thermodynamics.
Energy OutLook:
> Energia hoy esta barata, excepto el petroleo:
a) Hedge margen de ganancias
b) Implementar nuevas tecnologias con capex e inventarios baratos.
c) ambas
tomar en cuenta estode a cuerdo a las estacionalidades.
Estrategias de Hedge para cada uno de los hidrocarburos.
Proximamente : modelo de demanda de energia con poder predictivo para la economia real.
el sistema updown volume del café no me dio nada y en el intra dia hicimos new lows. Lo compre con un stop de $1.45 de riesgo, o sea $580.
Lo cerré c/ una perdida de 132.45- 132.20.
ayer muchas ordenes
ask, vendiendo. y el mkt
subio.
hoy el mkt ni se movio, muy poco,
y el order flow estubo cardado hacia
bids, rally chasers, fool specs.
se trasaron el doble de puts que de calls.
el op int de calls bajo y el de puts subio
al igual que el open interest.
Compra de insurance contra bajadas
mientras que las ordenes estubieron
cardas en la compra.
Si es cierto que los option traders
son autenticos speculadores, quiere decir
que estubieron vendiendo puts y cubriendose
con short positions en el future.
Estan apostando hacia arriba con prudencia
shortiando puts y shortiando el mercado.
Tuve dos señas: una en petroleo y otra en KC. Amabas Shorting el open y buying the close.
CAFE 725am
KC: entry [bastante tarde]: 139.15 Exit: 138.70 Net profit: $123.75
Slippage:
KC: entry: 139.5 Exit: 138.7: return: $255. Slippage: 131.25. O sea $123.75/255 = solamente el 48% de las ganancias en el sistema son verdaderas. Si un trade indica potencial de mil dolares de ganancia, en realidad solamente $500 es el valor esperado aun abierto a volatilidad.
Este trade se basa en el updown volume [cociente] de ayer.
El simbolo en el plataforma MFGlobal Xpress es IKC.
PETROLEO
Fueron tres trades: uno sistematico y otro contrasistematico-discrecional. Pense que reventariamos el 87 pero todo se quedó en un rango de 80 len.
Primero 6:48AM
entry: sell 86.56 exit 86.90 = –$385
La seña era basada en el volumen de put/call de ayer, pero desde la entrada sabia que no podia sostenerlo dado que estamos arriba de la 20d ma.
[no olvidar comparar el order flow de ayer que fue un bull intenso y hoy un rango apretado.]
Inmediatamente compré despuesd de un bajon al 70 y:
entry: 86.90. stoploss at 86.20, exit = 86.87 = $125
Cerré la 20 posicion cuando paulo me comento el brakethru en los stocks, no por propia decision; temor impulsivo. Al final creo que estubo bien pq el crudo no siguió ese rompimiento.
Mientras el primer trade estaba funcionando compre un put a las 7.08am [trantando de ser mas agresivo (…) ].
entry: 0.12 exit: 0.13 [talvez a catorce pq el ask esta bien duro a la 1pm, a 0.15. = -$35. He decidido que lo voy aguantar un dia mas en la expectativa que el market va regresar dado que t+6 tiene pocas probabilidades de continuar el bull. Riesgo: $120. Si la liquido pierdo 35. prefiero arriesgar la posicion completa y muy probablemente el time decay me va moler.
El resumen del dia: Perdida de $136.25. Usando un capital de (15k crudo + 5 cafe). Return = -%0.68 y abierto $112 en long put 80.
Y eso que fue un dia de high probability.
Queda descheado el sistema del crudo en put call vol shorting si estamos arriba de la 20ma.
corn was -0.7% and in the last 30 mins it had a pullback that saved 2ticks from the longs.
Exactly between 1156 and 1159, Somebody brought big buyers wich pulled prices upwards:
I can see you need 400 contracts off balance to make this market move a couple of ticks…
Also the balance was mainly in the bid size, as total positive ‘bidasks’ were 13k at the bid’s side and 10k at the ask.
It means it was a fund buying day parking big bid order at very tough levels for asks to refuse.
Tomorrow there is the USDA in the calendar so I should take notice of such action from the same perspective in the bidask blance and tick by tick trading.
Logic:
If the average of the bid-ask balance of the last one thousand trades is grater than zero and the average volume per trade is grater than two (in the same span) then SELL the market and buy back when that conditions no longer exists.
I should try for a softer system in terms of holding period. Those are 53 trades from 7:42AM to 9:52 AM.
Ser libres juntos
Una relación es como un espejo interactivo. Uno se encuentra a si mismo con la asistencia de la otra persona tanto en externalidades negativas como positivas hacia ella y lo mas importante es ir arreglando las externalidades negativas en tiempo real para que haya crecimiento mutuo.
En mi caso que nunca he tenido una relación se trata de despojarme de mi mismo, tomar en cuenta y preocuparse por la otra persona dedicando mi autenticidad y afecto hacia ella de forma que reciba gestos agradables a ella y a su proyecto de vida.
En nuestro caso, Majo, lo hemos hecho inconscientemente pactando apuestas donde el riesgo tomado es cumplir con un compromiso que promete mejoramiento individual, por ejemplo tomar clases de natación o cocinar pez espada.
Mi experiencia casi cero pero creo que las relaciones se vuelven dificiles y terminan fracasando porque ambas contrapartes esperan llegar a un punto de quietud como que si una persona fuera algo estático o algo logrado una vez para siempre. Nada mas falso porque la vida se constituye en proyecto, una constante búsqueda de plena realización, un lanzamiento al futuro, una patada al infinito. Y lo mejor que te puede pasar es encontrar a un socio en ese viaje al futuro.
En esa logica de riesgo y vision a futuro una relacion deberia ser capaz de intercalar dos proyectos que sean entrelazables y actualizables para que se conviertan en columnas de un proyecto nuevo.
Based on this suggestion from Nicholas Taleb on edge.org
Mkt Student 