Paper Journal

Tuve dos señas: una en petroleo y otra en KC. Amabas Shorting el open y buying the close.

CAFE 725am

KC: entry [bastante tarde]: 139.15 Exit: 138.70 Net profit: $123.75

Slippage:

KC: entry: 139.5 Exit: 138.7: return: $255. Slippage: 131.25. O sea $123.75/255 = solamente el 48% de las ganancias en el sistema son verdaderas. Si un trade indica potencial de mil dolares de ganancia, en realidad solamente $500 es el valor esperado aun abierto a volatilidad.

Este trade se basa en el updown volume [cociente] de ayer.

El simbolo en el plataforma MFGlobal Xpress es IKC.

 

PETROLEO

Fueron tres trades: uno sistematico y otro contrasistematico-discrecional. Pense que reventariamos el 87 pero todo se quedó en un rango de 80 len.

Primero 6:48AM

entry: sell 86.56 exit 86.90 = $385

La seña era basada en el volumen de put/call de ayer, pero desde la entrada sabia que no podia sostenerlo dado que estamos arriba de la 20d ma.

[no olvidar comparar el order flow de ayer que fue un bull intenso y hoy un rango apretado.]

Inmediatamente compré despuesd de un bajon al 70 y:

entry: 86.90. stoploss at 86.20, exit = 86.87 = $125

Cerré la 20 posicion cuando paulo me comento el brakethru en los stocks, no por propia decision; temor impulsivo. Al final creo que estubo bien pq el crudo no siguió ese rompimiento.

 

Mientras el primer trade estaba funcionando compre un put  a las 7.08am [trantando de ser mas agresivo (…) ]. 

entry: 0.12 exit: 0.13 [talvez a catorce pq el ask esta bien duro a la 1pm, a 0.15. = -$35.  He decidido que lo voy aguantar un dia mas en la expectativa que el market va regresar dado que t+6 tiene pocas probabilidades de continuar el bull. Riesgo: $120. Si la liquido pierdo 35. prefiero arriesgar la posicion completa y muy probablemente el time decay me va moler.

 

El resumen del dia: Perdida de $136.25. Usando un capital de (15k crudo + 5 cafe). Return = -%0.68 y abierto $112 en long put 80.

Y eso que fue un dia de high probability.

Queda descheado el sistema del crudo en put call vol shorting si estamos arriba de la 20ma.

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