El cambio en el interes abierto diario es ponderado al nivel de strike price promedio dnde se vieron cambios. Por lo tanto el las barras rojas indican el nivel en donde entraron o salieron posiciones en opciones.

En general se mueven tres dolares alrededor del pricio del underlying. Por ejemplo si estamos a  13.05 en el futuro las opciones transadas, o donde entren y salgan posciones, seran como a 10.00 en calls y 16.00 en puts. Muy problablmente son spreads bettings.

 

 

System:

Si el price delta open interest strike price subió de ante ayer a ayer, entonces comprar al close de ayer y vender al close dehoy. Lo mismo para cuando el delta price cae, solo que vender.

Sin trasaction cost, sin slipage y problemas en los fills: